Сегодня компьютеры способны выполнять любые сложные вычисления. Они определяют расстояния до далеких планет, считают количество атомов во вселенной и рассчитывают сложнейшие траектории полета космических кораблей. Но может ли он предсказать, какие инвистиции будут выгодными? Ученый Чидананда Хатуа захотел найти решение этой проблемы. Однажды, сидя на лекции по хедж-фондам в бизнес-школе, Хатуа предположил, что можно найти способ смешивать точные финансовые данные с прогнозами, получаемыми из новостных статей и ежегодных отчетов компаний. Его идея получила очень интересную реализацию. Вместе с коллегами по университету Хатуа разработал бота, способного предсказать доходность того или иного финансового инструмента на основе информации, получаемой из множества источников.
Использование компьютеров в финансовом анализе
Компьютерная техника тесно вошла в историю Уолл-Стрит. Эти устройства способны выполнять сложные вычисления и интерпретировать получаемые результаты. Однако со временем ситуация может круто измениться. В 2011 году произошла впечатляющая демонстрация потенциала компьютерной техники. Система от IBM под названием Watson смогла одолеть двух чемпионов в Jeopardy. Компьютер для достижения данной цели должен был охватить не только сами числа, но и множество других связей.
Если использовать столь мощный искусственный интеллект для работы, он сможет принести намного больше пользы. К примеру, сегодня компьютерная техника широко применяется в медицине, торговле и борьбе с преступностью. Почему бы не попробовать ее и для того, чтобы прогнозировать выгодные инвестиции?
Идея
Чидананда Хатуа предложил использовать компьютерные системы для анализа финансовой информации. В осуществлении проекта ему помогли его коллеги по бизнес школе, Артур Амадор, частный инвестиционный консультант, и Кристофер Нативидад, финансовый менеджер.
Хатуа и не думал, что компьютер будет принимать решения, как человек. Однако он должен обладать целым набором данных. Предполагалось, что вычислительная машина будет искать различные факты, закономерности и тенденции на рынках ценных бумаг. Возможно, вычисления смогли бы компенсировать то, чего недоставало системе – интуиции.
Эксперимент
Троица решила вложить собственные деньги в проверку эффективности создаваемого ими бота. В результате получился советник по биржевым фондам Equ Bot, который стремился продемонстрировать все свои предложения по инвестициям.
Пару лет назад Equ Bot открыл AI Powered Equity ETF, портфель которого регулярно обновлялся по указанию искусственного интеллекта. В 2018 году к нему добавился также AI Powered International Equity.
Хатуа создал крошечную компанию, в которой сам выполняет функцию исполнительного директора. Также с ним трудятся 17 программистов и статистиков. Каждый день разработанная ими система распознает и обрабатывает 1,3 млн текстов. Это различные новости, блоги, статьи в социальных сетях. Система Watson IBM способна собирать и анализировать различные факты и знания, полученные из миллионов источников. Она ищет нужную информацию, интерпретирует ее и составляет на ее основе прогнозы доходности финансовых инструментов.
Что используется в качестве источников информации?
Ресурсы, из которых система берет данные, связаны множеством экономических факторов. Это может быть политическая обстановка или цены на нефть. Существует миллион потенциальных связей, догадаться о существовании которых на первый взгляд совершенно невозможно.
Методом проб и ошибок нейронная сеть, имитирующая связи в мозгу, взвешивает несколько возможных вариантов решений. Таким образом, система опытным путем устанавливает закономерность, согласно которой выявляются сигналы о возможных колебаниях цен активов на неделю или месяц вперед. Это позволяет инвесторам заключать выгодные сделки.
Эффективность
В самые напряженные дни Equ Bot выполняет до половины квадриллиона вычислений. В основе системы лежат графические чипы Nvidia. Эти кремниевые процессоры были разработаны для детальной проработки движущихся изображений. Однако в то же время они оказались эффективны и для интенсивных параллельных вычислительных потоков нейронных сетей. Они способны осуществлять огромное количество операций за единицу времени.
Результативность
При помощи Equ Bot был предсказан рост акций ирландской фармацевтической компании Amarin Corp. В ETF акции вошли по цене 3 $, а через некоторое время их цена подскочила до 15 $. Еще один пример высокой результативности бота связан с системой VISA. После добавления соответствующих финансовых инструментов в инвестиционный портфель было объявлено о выпуске большого объема кредитных карт, работающих с данной платежной системой. И это не единственный пример составления системой успешной финансовой стратегии. Многие из прогнозов Watson сбылись.
Вероятность ошибки
Однако даже компьютер не может всегда угадывать верные решения. Какое-то время назад Watson активно рекомендовал скупать акции компаний Net App и New Relic. Скорее всего, такая реакция была вызвана шквалом волнений в облачных вычислениях. Со временем акции этих компаний пошли ко дну. Но по мнению Хатуа поводов для беспокойства нет. Ведь нейронные сети способны учиться на собственных ошибках. В следующий раз, когда система заметит подобное волнение на рынке, она не отреагирует на него сигналом к покупке и правильно интерпретирует данные.
Резюме
Пока еще рано говорить об успешности Equ Bot. На сегодняшний день под управлением системы остается всего 120 миллионов долларов. Его прибыльность на 3 процента ниже, чем у индекса S&P 500. Международный индекс опережает его почти на 6 пунктов. Однако это не такое уж проигрышное вложение. Также стоит учитывать, что пока это всего лишь экспериментальная разработка. Совершенствование системы происходит и по сей день.
Стоит отметить, что Equ Bot является далеко не единственным. Сегодня на бирже можно встретить большое количество ETF, управление над которыми полностью передано под контроль искусственного интеллекта. IBM активно продвигает высокие технологии на Уолл-Стрит.
Есть ли вероятность, что в скором времени такие системы выведут из строя специалистов по инвестициям и работников банковской сферы. Конечно, у ботов масса преимуществ, и люди уже не могут с ними состязаться. Если еще учесть постоянный рост мощности чипов можно твердо сказать, что будущее финансовых консультантов в скором времени окажется под угрозой.
Можно ли приумножить собственные финансы, используя такого бота? Ответ на этот вопрос будет скорее положительным. Главное – не вкладывать все деньги в одну корзину. Постарайтесь диверсифицировать свой портфель таким образом, чтобы он содержал разнообразные финансовые инструменты. Это могут быть как консервативные вложения в акции ведущих компаний, облигации, недвижимость, так и более современные и рискованные инструменты. Только в этом случае вы сможете защитить собственный капитал от потери.
Напоследок хотелось отметить, что мир современных технологий не стоит на месте, а постоянно усовершенствуется. Появляется новое оборудование, способное заменить человеческие ресурсы. Да с одной стороны это плохо, так как из-за этого сокращаются рабочие места. Но для предпринимателей это плюс, так как благодаря роботам у них сокращаются расходы на выплату заработной платы. Все в жизни относительно. Поэтому рассуждать на тему, что в технологиях плохо, а что хорошо, можно очень долго.
