Многих пользователей Интернета привлекает возможность заработка на финансовых рынках. Большинство из них считает это довольно легким процессом. Но на самом деле, чтобы действительно зарабатывать при помощи трейдинга, нужно получить специализированные знания и пройти подготовку. Однако аналитический прогноз трейдера, от которого зависит доходность по сделке, не всегда бывает верным, и поэтому в торговле в некоторых случаях используется корреляция валютных пар.
Понятие корреляции торговых активов
Что такое корреляция? Наверное, многие новички уже сталкивались с этим понятием. Корреляция валютных пар — это некая взаимосвязь, которая может быть выражена не только между денежными единицами разных стран в одном активе, но и между торговыми инструментами. Такая связь прослеживается во всех направлениях финансовых рынков, а так как на Forex происходит торговля именно валютными парами, то между ними. В результате корреляции они взаимодействуют между собой и влияют на динамику друг друга.
Особенности корреляции на валютном рынке
В зависимости от направления финансовых рынков корреляция может прослеживаться в виде взаимосвязи между различными торговыми активами. На рынке "Форекс" можно отметить два вида связей:
- Корреляция между валютами.
- Взаимосвязь между валютными парами.
Для лучшего понимания этого вопроса в статье будет рассмотрен пример. Каждая пара на "Форексе" состоит из двух активов — это основная валюта и котируемая валюта. Например, пара евро/доллар (EUR/USD), где европейская валюта является базовым, то есть основным активом, а американский доллар — котируемой, то есть зависимой валютой. Если курс евро повышается, то котировки доллара, соответственно, понижаются, и наоборот.
Аналогично прослеживается корреляция валютных пар. Допустим, пара европейская валюта к американскому доллару будет коррелироваться с однонаправленным активом английского фунта стерлингов к доллару США. В результате, если их сопоставить на один график, то можно отчетливо увидеть, что оба актива идут в одном направлении и имеют совершенно небольшие расхождения. Такая корреляция валютных пар называется прямой.
Корреляция между торговыми активами
Однако не только на «Форексе» прослеживаются данные взаимосвязи, но также и в любых других направлениях финансового рынка. На фондовых биржах спекулянты также используют эту закономерность, чтобы уменьшить риски по сделкам.
В бинарных опционах, где применяются в торговле не только валютные пары, но и другие активы, например, акции или металлы, корреляция тоже довольно широко распространена среди трейдеров. На ее основе разработаны специализированные инструменты и торговые стратегии. Наиболее востребованным торговым активом является корреляция между золотом и американским долларом. Основы все те же: если один инструмент повышается в цене, то другой актив идет в обратном направлении.
Виды рыночных корреляций
В трейдинге у любых торговых активов, в том числе и валютных пар, корреляции могут быть двух видов: прямые и обратные связи.
- Прямая или положительная корреляция характеризуется движениями торговых активов в одном направлении. Это не значит, что они полностью будут друг друга копировать. Конечно же, между ними будут существовать погрешности, то есть один инструмент будет двигаться быстрее другого и тем самым как бы задавать направление движению. Довольно часто более быстрый актив используется в качестве поводыря.
- Обратная или отрицательная корреляция характеризуется зеркальным движением. То есть активы двигаются в разных направлениях.
Чтобы понять, какая именно связь между выбранными валютными парами или другими торговыми активами, необходимо проанализировать их коэффициент.
Расчет коэффициента корреляции
Чтобы рассчитать коэффициент корреляции валютных пар нужно воспользоваться формулой. Произведя несложные математические расчеты, подставив необходимые данные, можно получить искомый результат значения.
В трейдинге для облегчения подобных расчетов и чтобы не делать их ручным методом, можно использовать два варианта инструментов:
- Таблица корреляции валютных пар.
- Индикатор для определения корреляции между активами.
Формула для расчетов представлена на рисунке, где значение X — одна валютная пара, значения Y — другой актив. Результат — коэффициент корреляции. Как уже было сказано выше, он может иметь как положительное, так и отрицательное значение.
Оценка показателя коэффициента:
- От 0 до 0,4 — малозначительная связь корреляции.
- От 0,4 до 0,7 — средний уровень.
- От 0,9 до 1,0 — сильная связь.
Аналогично расчеты проводятся с отрицательной корреляцией, только значения будут иметь знак минус. Максимально сильная связь - на показателях 1 и -1 (положительная и отрицательная корреляции).
Выбор связанных валютных пар
Чтобы зарабатывать на финансовом рынке методом корреляции, нужно изучить это уникальное явление. Экспертами было замечено, что различные валютные пары могут иметь как одинаковое направление, так и в противоположные стороны. Именно второй вариант является наиболее привлекательным для трейдеров. Валютные пары с обратной корреляцией позволяют хеджирование сделки и торговлю в более безопасном режиме. Но и положительная корреляция также может быть полезна для трейдера, особенно когда он знает, какая из валютных пар является поводырем, то есть направляющим.
В трейдинге для выявления взаимосвязей между активами чаще всего используют таблицу корреляции, а не производят самостоятельные расчеты по формуле. Если трейдер собирается применять в торговле прямой вид корреляции, то необходимо подбирать значения, максимально приближенные к единице. Знак должен быть обязательно положительным. При использовании отрицательной взаимосвязи, то есть обратной или зеркальной корреляции, нужно выбирать валютные пары, которые будут иметь максимально приближенные значения к минус единице.
Также необходимо учитывать, что все связи могут как усиливаться, так и ослабевать в течение торгового дня. Если, допустим, на часовом графике у какого-либо торгового актива прослеживается очень сильная корреляция, то на 5-минутном графике она может уже значительно ослабнуть. Поэтому при выборе торговых активов необходимо учитывать временной диапазон и рабочий таймфрейм.
Описание торговой стратегии
В трейдинге профессионалами и экспертами было разработано несколько видов, наверное, даже десятков, стратегий корреляции валютных пар. Наибольшую популярность у трейдеров получила методика хеджирования сделок. Для этой стратегии подходят активы с отрицательной корреляцией. Кроме самих стратегий по данному направлению в помощь трейдерам были разработаны специальные технические индикаторы, о которых пойдет речь чуть ниже в статье.
Правила торговли:
- Выбрать торговые пары, расхождение между которыми максимально приближенные к минус единице. Для этого используется таблица корреляции.
- Далее нужно провести аналитический прогноз рыночного движения, чтобы понять, в какую сторону будут двигаться активы.
- Затем потребуется провести расчет на графике, чтобы вычислить наибольшее расхождение между торговыми парами. Лучше всего для этих целей использовать исторические котировки на старших таймфреймах.
- Установить на один график сразу два выбранных торговых актива. Это можно сделать с помощью технического индикатора.
- После пересечения движения валютных пар одновременно открываются две сделки — на покупку и на продажу. То есть один актив нужно открыть на повышение рыночных котировок, а другой на понижение цены.
- Обратная корреляция валютных пар, несмотря на то что активы будут идти в разных направлениях, все равно подразумевает установку защитных ордеров — "Стоп-лосс". Их нужно установить на каждую валютную пару со значением 15 пунктов.
- Фиксирующий прибыль ордер "Тейк-Профит" каждый трейдер выставляет самостоятельно, в зависимости от своих целей и исторических данных. А также необходимо особое внимание уделять рыночной ситуации. При сильных движениях значения устанавливаются большие, чем при слабых импульсах.
Закрытие позиций производится одновременно, по достижении желаемого профита. В большинстве случаев трейдеры используют индикатор Фибоначчи или уровни поддержки и сопротивления.
Индикаторы для трейдинга
Для удобства трейдеров специалистами были разработаны специальные технические индикаторы корреляции валютных пар. Они имеют 2 категории:
- Первый вариант — установка выбранных валютных пар на один график.
- Второй вариант — установка индикатора в отдельном окне внизу, под графиком рыночных котировок.
Наиболее удобными инструментами являются индикаторы из первой категории, так как они визуально облегчают анализ активов и наглядно показывают расхождение валютных пар. В качестве примера можно привести Correlation Between Symbols, который специально разработан для терминала MetaTrader.
А также у пользователей большой популярностью пользуются следующие индикаторы корреляции:
- OverLayChart;
- IND_Correlation.
Заключение
Метод корреляции валютных пар довольно широко используется трейдерами. При его правильном применении после некоторой практики можно получить стабильную положительную статистику по сделкам. Обратно пропорциональная корреляция позволяет минимизировать финансовые риски, так как в стратегии используется метод хеджирования сделок. Это довольно простые и понятные способы торговли, и их могут использовать в работе даже новички.